ریسک اعتباری، تخمین زمان ورشکستگی در بازارهای سرمایه ایران و جهان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان
- نویسنده محمدرضا گل دوست
- استاد راهنما محمد جلوداری ممقانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
در این پایان نامه ابتدا به معرفی ریسک اعتباری و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم. سپس نگاهی گذرا و اجمالی به مدل های ساختاری و مدل های تقلیل یافته ریسک اعتباری می اندازیم. در نهایت با تعمیم مدل ساختاری مرتون،مدلی برای تخمین زمان ورشکستگی ارائه می دهیم.با استفاده از داده های تاریخی این مدل را بر روی چند شرکت برتر دنیا و چند شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم.
منابع مشابه
سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران
تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک‌های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می‌پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی‌داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص‌های تعریف شده ...
متن کاملتخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری
هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک‌های ایران می‌باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده‌های زیان پایگاه داده، توزیع‌های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفت...
متن کاملتأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران
امروزه بانک‌ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می‌کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی با ریسک‌های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری بانک‌های کشور بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی است. نتایج نشان میدهد که ریسک اعتباری بانک...
متن کاملتعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور برخالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران
امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیات جدید، اثر...
متن کاملالگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران
در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود، قدیمیترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپردهگذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی‌ترین واسطههای ما...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023